Barczy Mátyás
Pénzügyi matematika példatár I.
Feladatok a hasznosság- és portfólióelmélet témakörébőlElőszó 1
1. Hasznosságelmélet 5
1.1. Preferenciák 5
1.2. A hasznosság maximalizálása 15
1.3. Lottók, várható hasznosság, paradoxonok 30
1.4. Kockázatkerülés 71
2. Portfólióelmélet 95
2.1. Optimális portfóliók 95
2.2. Sztochasztikus dominancia 136
2.3. Hatékony portfóliók 164
2.4. Value at Risk -- A kockáztatott érték 184
2.5. Expected shortfall - A nagy veszteségek átlaga 228
Függelék 239
A. Feltételes szélsőértékszámítás 241
A.1. Konvex és konkáv függvények 241
A.2. Lagrange-féle multiplikátor módszer 254
A.3. Karush-Kuhn-Tucker tétel 272
A.4. Az implicit függvénytétel és a helyettesítési határráta 308
B. Jelölések 313
Irodalomjegyzék 315
Tárgymutató 319
